1. 研究目的与意义
2015年8月11日，史称811汇改，此次汇改央行对人民币对美元汇率中间价报价机制进行了调整，做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率。
这次调整改变了人民币汇率波动受美元汇率单一影响的局面，人民币对美元汇率中间价机制市场化程度加深，极为真实地反映了当期外汇市场的供求关系。
2018年中美贸易战正式打响以来，人民币兑美元汇率波动加剧，即便我国在不断的进行汇率改革，但是离岸人民币汇率贬值状况依旧十分严重，也明显暴露了我国人民币汇率的自由度还不够，贸易战期间美国企图通过发挥“中国是汇率操纵国”的舆论来遏制中国的外贸与经济发展。
2. 研究内容和预期目标
（1）研究内容本文将对811汇率改革和中美贸易战两个时间点前后在岸与离岸人民币汇率市场的数据进行描述性统计检验并建立误差修正模型（VEC），根据模型分析两市场之间的均衡关系，并研究出两市场中的主导作用，为后续加入美元因素后的模型分析做好准备，并与其他平常时刻的趋势和走势进行对比。
之后，加入美元指数期货与在岸和离岸市场数据建模，进行比较分析观察美元因素是主要影响在岸市场还是影响离岸市场，再结合在岸市场和离岸市场之间的联动模型，进一步研究美元指数期货对人民币汇率两市场联动产生的影响，最后还会结合模型分析结果对近年来我国针对汇率和国际贸易方面的政策进行相关解读，从而对近来我国战略对策有更清晰的认识。
（2）拟解决的关键问题一、建立VEC模型分析811汇改和2018年中美贸易战两个时间点前后在岸与离岸人民币汇率之间的相关性。
3. 国内外研究现状
中外文献中研究在岸人民币汇率与离岸人民币汇率联动的文献较多，专门以美元因素角度为研究对象来探索在岸与离岸人民币汇率联动的汇率联动过程的文献也不乏，并且近几年来的文献研究角度多围绕在中美贸易战中我国在应对美国战略政策所作出的多次汇改政策，也给众多学者提供了可研究这两者之间关系的数据。
（1）关于在岸人民币汇率与离岸人民币汇率波动的研究谭小芬和张辉（2019）等人通过建立VAR-GARCH（1,1）-BEKK模型，分析了在岸与离岸人民币即期汇率、远期汇率之间的冲击传导效应、均值溢出效应和波动溢出效应探讨了在美元市场作用下两个汇率市场之间的联动性，最后发现这两个市场存在明显的均值溢出和波动溢出效应，美元走势对在岸与离岸人民币汇率影响都非常显著。
邵佳彤（2019）通过建立DCC-GARCH模型进行实证研究后发现在岸离岸人民币汇率间的联动性很强，且动态关系始终是正相关，还发现了在岸离岸人民币汇率联动性受自身前期联动性影响较大。
4. 计划与进度安排
为了保证毕业论文顺利完成，经与导师商量后，我制定了如下研究计划：第一阶段（2022年12月1日-2022年12月31日）：搜集并整理文献资料，熟读文献并比较近年来的分析结果，在investing.com网站上进行下载相关汇率数据，并做好整理，同时调试好Eviews软件，做好初期的选题工作。
第二阶段（2022年1月1日-2022年2月28日）：进行文献综述，从学者们的论文中总结近年来研究在岸与离岸人民币汇率中的热点难点，并概述误差修正模型理论，为后续进行建模做好准备；搭建毕业论文框架，梳理毕业论文写作流程，实时了解相关汇率改革政策，做好总结；提前分析好美元因素影响人民币汇率的各类原因，找好入手方向，做好内在体制分析。
第三阶段（2022年3月1日-2022年4月30日）：利用Eviews系统进行完备的实证分析,进行描述性统计分析，并建立VEC模型，在模型与模型之间进行比较分析，并结合模型分析结果分析政策战略，同时提出自己的建议并进行总结，完成毕业论文初稿。
5. 参考文献
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