1. 研究目的与意义
自2008年金融危机以后，世界各国开始对流动性风险关注，《巴塞尔协议III》的诞生更提升了流动性风险管理的重要性，可见流动性关乎着一个国家的经济发展，对商业银行也至关重要。商业银行主要从事吸收存款和发放贷款，相比于传统银行来说业务更综合，功能更全面，在我国经济发展中至关重要，它不仅对国家经济调控有着重要的 作用，而且与人们的生活也息息相关。拥有着如此重要的作用的金融机构，那么对它存 在的风险研究至关重要，加强各种风险管理能让我国商业银行在盈利的基础上走的更 远，而在众多风险中最为重要的就是流动性风险了。纵观历史，我们发现每一次的经济 危机都和流动性风险有关，世界各国对流动性风险的管理和研究也非常重视，流动性管 理刻不容缓，对它的研究也非常有意义，关于流动性风险对我国商业银行进行研究更是 大势所趋。
2. 研究内容和预期目标
本文首先阐述了研究的背景、意义和目的，从流动性风险的成因和衡量、流动性风 险的影响因素、流动性风险的管理三个方面论述了国内外关于流动性风险的研究，对文 章框架进行了简单的梳理。接着从商业银行内部和外部来介绍了流动性风险产生的原 因，从静态衡量指标和动态衡量指标介绍了流动性风险的衡量，然后介绍了商业银行流 动性风险影响因素与流动性风险之间的理论关系，从资产管理理论、负债管理理论和资 产负债管理理论三方面介绍了现有的流动性风险管理理论。最后本文通过静态衡量指标 对我国商业银行流动性风险现状进行了分析，并且通过数据对流动性风险影响因素现状 进行了分析。
基于以上的研究基础，本文选取了我国A股中的16家商业银行2009年到2016年 的数据来进行研究，将16家商业银行分为大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行分类探讨了我国上市商业银行资金来源之客户存款和同业拆借，资产构成之贷款以及资产损失准备充足率对商业银行流动性风险影响，并且进行了实证分析，在变量选取方面本文主要选取能反映商业银行结构流动性的静态衡量指标存贷比作为被解释变量，选取贷款占总资产比重、客户存款占负债比重、同业拆借比以及拨备覆盖率作为解释变量，在控制变量上考虑了商业银行内部和外部两方面，在内部影响因素中选取了能反映 商业银行收益状况的净资产收益率和能代表商业银行贷款集中度的最大十家客户贷款比例作为控制变量，外部影响因素中选取了能代表经济发展状况的国内生产总值同比增长率和能代表货币政策的广义货币同比增长率作为控制变量，前期对数据进行了数据平稳性检验和协整检验，再通过F检验和豪斯曼检验确定了各类商业银行的最优回归模型，然后对相应的模型进行了回归分析。
3. 国内外研究现状
- 流动性风险成因与衡量研究
Diamond和Dybvig (1983)对流动性风险成因做了相应的研究，他们从商业银行的业务出发,针对商业银行的存款和贷款,研究了商业银行的流动性风险的内生性因素，其中信息不对称是主要因素，同时提出商业银行的存在价值就是将存款和贷款不断进行转换。而Allen Franklin (2000)从商业银行的职能出发探究商业银行流动性风险的成因，他认为商业银行作为一个吸收存款和发放贷款的机构，在存款者和贷款者之间充当一个中介的职能，商业银行的本质就是帮助社会资金实现流动性转换和流动性创造， 正是在这个流动性转换和流动性创造的过程中给商业银行带来了流动性风险。Koren和 Szeidl (2001)就流动性风险的危机进行了研究，首先他们构造了一个流动性风险传导 模型，在这个模型中发现流动性风险对商业银行有着巨大的影响，很有可能导致银行出现巨大的危机，在进一步研究发现存款人对银行流动性也有着一定的影响，当他们的信 息不充分时很有可能导致危机的发生。即便资产质量很高，也无法幸免。Evan Gatev 和TilSchuermann (2006)针对存贷进行了相应的研究，他们通过对比有无贷款交易保证金来探究贷款交易保证金的影响，结果发现贷款的交易保证金是流动性风险形成的一 个因素，缴纳贷款的交易保证金能有效的降低银行的流动性风险。而Eric Wong和 Cho-Hoi Hui (2009)针对银行的流动性，提出了一种压力测试的框架来估计银行的流动性，并且在研究中发现市场风险、流动性风险、信用风险存在一定的关系，其中市场风险会导致流动性风险和信用风险的产生。任元芬(2011)认为我国中小商业银行的流动性风险主要是内生性因素造成，自身的运营以及业务特点是主要原因，当然外部的宏观经济运行、监管部门的政策等也是中 小商业银行流动性风险产生的原因。张文娟(2013)认为流动性风险主要由银行内部因素和外部因素导致的，内部因素主要包括资产和负债的结构不合理、资产和负债的期限交错，外部因素主要包括央行的货币政策、市场利率的波动、金融市场的完善程度。陈琳(2014)从四个方面对我国商业银行流动性风险进行了分析，作者认为流动性风险主要是由银行内部流动性所造成并不是来源于外部流动性，所以作者对银行内部流动性因素进行了分析，认为流动性风险主要由季节性因素、期限错配因素、货币政策因素、货币空转因素造成。郭祥、李晨(2014)分三方面来对我国商业银行流动性成因进行分析的，一方面从我国银行制度出发，作者认为我国商业银行制度因素对流动性有影响，各种银行指标的规定对我国流动性风险形成起到了促进作用；一方面从我国商业银行同业业务出发，作者认为商业银行同业业务也是流动性影响的重要的因素，尤其是同业资产与同业负债的期限错配会给商业银行带来很大的影响；最后一方面从当今金融环境出发，作者认为互联网金融的发展在一定程度上增大了商业银行流动性管理的压力。刘文杰、刘学莹(2014)认为商业银行流动性风险的形成主要是因为银行过度依赖存贷差来 作为商业银行的收入来源，再加上客户投资偏好的改变，以及现如今理财产品的发展， 这才造成银行流动性风险的形成。
4. 计划与进度安排
本文对流动性风险管理进行了相关的理论介绍，同时通过对流动性影响因素的实证分析对我国商业银行的流动性风险管理提出相关建议,对我国大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行流动性影响因素先做了定性分析，通过数据对它们各影响因素现状作了对比分析，包括各类银行内部对比和各类银行之间对比，然后在对流动性影响因素做了定量分析,最后归纳总结对流动性风险管理提出建议。
5. 参考文献
[1]Diamond DW, Dybvig PH. Bank Runs#187; Deposit Insurance and Liquidity[J]. Journal of Political Economy, 1983 (90) : 401-419.
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