1. 研究目的与意义
股票价格指数作为交易标的物的金融期货品种,被认为是二十世纪八十年代金融创新浪潮中出现的最重要、最成功,同时也是金融期货中历史最短、发展最快的金融衍生品。2010年4月16日沪深300股指期货合约正式中国金融期货交易所上市,成为中国金融市场走向专业化的里程碑。然而,股指期货的多空双向交易及保证金杠杆交易的特性决定了它既是风险管理的工具,也可以导致风险的扩大。证券公司作为股指期货市场的重要参与主体之一,参与股指期货业务也将面临各种风险包括作为IB介绍商的风险、作为市场参与者的风险和作为股权投资者的风险。加强对这类风险的研究和监管对于我国金融市场发展具有重要的意义。
股指期货作为中国金融衍生品市场的新生事物,加强对之监管对促进金融市场迅速发展、壮大资本市场规模、维护国家金融市场安全有着积极作用,也将对证券公司产生积极的影响。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：证券公司的股指期货业务风险监管策略的分析
拟解决关键问题：1.海外成熟股指期货市场的发展过程与现状
2.股指期货的风险成因及特点
3. 国内外研究现状
配合金融衍生工具的发展，现代投资风险管理理论也在不断的发展中。哈利#183;马科维茨在1952年发表的具有历史意义的论文《证券组合理论》和1959年出版的同名专注基础上发展起现代投资管理理论的框架。继马科维茨后，经济学家威廉#183;夏普在1963年发表了《证券组合分析简化模型》一文，提出一个重要的模型--资本资产定价模型（CAPM）；经济学家罗斯随后与1976年提出套利定价模型理论。这些理论从不同角度对证券组合分析进行了丰富和完善，使得现代风险管理理论在近几十年内取得迅速发展。天津大学管理学院金融工程研究中心（2007.1）在研究报告《股票与股指期货市场风险关联性及跨市场监管研究》中揭示股票市场与股指期货市场风险关联性的基本规律，提出符合我国市场实际情况的跨市场监管框架和机制等相关问题。
4. 计划与进度安排
1.确立论文思路及方向；
2.查阅相关文献搜集信息；
3.制定研究方法，规划利用已有信息；
5. 参考文献
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